通貨オプション リスクリバーサル
通貨オプション リスクリバーサル
ドル円 0.59-0.88 円コールオーバー
ユーロ円 0.80-1.20 円コールオーバー
ポンド円 0.83-1.35 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
ドル円 0.59-0.88 円コールオーバー
ユーロ円 0.80-1.20 円コールオーバー
ポンド円 0.83-1.35 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
