通貨オプション リスクリバーサル
通貨オプション リスクリバーサル
ドル円 0.85-1.16 円コールオーバー
ユーロ円 0.99-1.40 円コールオーバー
ポンド円 1.07-1.60 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
ドル円 0.85-1.16 円コールオーバー
ユーロ円 0.99-1.40 円コールオーバー
ポンド円 1.07-1.60 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
