株価指数先物 【週間展望】 ―中東情勢を警戒しつつ、4万円回復を睨むロング対応
なお、4日の米VIX指数は19.21(前日は20.49)に低下した。ボトム圏での推移が続くなか、先週は地政学リスクへの警戒から3日には一時20.75まで上昇する場面もみられ、終値では9月6日以来、約1カ月ぶりに20.00を上回った。不安心理が高まった状態を示すとされる20.00を超えてきたことで慎重姿勢に向かわせる面があった。週末は20.00を下回って終えているが、17.95辺りで推移する25日線が支持線として機能する可能性があり、ボトム圏での推移ながらも慎重姿勢は崩せないところである。
先週末のNT倍率は先物中心限月で14.33倍に低下した。2日に一時14.23倍まで低下する場面もみられたが、200日線(14.23倍)、25日線(14.22倍)辺りが支持線として意識され、その後は足もとでの14.30倍~14.40倍のレンジでの推移だった。先週はエヌビディア など半導体株のリバウンドが目立ったが、東京エレクトロン <8035> [東証P]の反応は限られていた。週初は指数インパクトの大きい値がさ株が牽引する形から日経平均型優位となりそうだが、その後は相対的にTOPIX型優位の展開になる可能性もある。
9月第4週(9月24日-27日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では6週連続の売り越しであり、売り越し額は9495億円(9月第3週は7622億円の売り越し)だった。なお、現物は567億円の売り越し(同5122億円の売り越し)と6週連続の売り越しであり、先物は8928億円の売り越し(同2500億円の売り越し)と2週連続の売り越し。個人は現物と先物の合算で6199億円の売り越しで2週連続の売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で1兆3003億円の買い越しとなり、2週連続の買い越しだった。
主要スケジュールでは、10月7日に8月景気動向指数、8日に8月全世帯家計調査、8月国際収支、9月景気ウォッチャー調査、米国8月貿易収支、9日にFOMC(9月17~18日開催分)議事要旨、10日に9月国内企業物価、米国9月消費者物価指数、11日にオプションSQ、米国9月生産者物価指数、米国10月ミシガン大学消費者信頼感指数などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
10月限 日経225 32360.91 TOPIX 2326.75
11月限 日経225 32454.88 TOPIX 2318.99
12月限 日経225 32639.57 TOPIX 2343.77
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月04日 38450 38810 38330 38560 -40
24/12 10月03日 37920 39030 37780 38600 +850
24/12 10月02日 38650 38660 37600 37750 -1020
24/12 10月01日 37980 38800 37860 38770 +840
24/12 09月30日 37900 38470 37290 37930 -1920
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
24/12 10月04日 2678.5 2705.5 2667.5 2690.5 +4.5
24/12 10月03日 2655.0 2722.5 2647.0 2686.0 +40.5
24/12 10月02日 2692.0 2692.0 2637.0 2645.5 -54.5
24/12 10月01日 2650.5 2700.0 2643.5 2700.0 +54.5
24/12 09月30日 2640.0 2672.5 2598.5 2645.5 -100.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月04日(12月限) 39625 +1065
10月03日(12月限) 38625 +25
10月02日(12月限) 38665 +915
10月01日(12月限) 38030 -740
09月30日(12月限) 38115 +185
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
09月27日 1587億円 -13億円 1兆9881億円 +1715億円
09月20日 1573億円 -116億円 1兆8166億円 +3909億円
09月13日 1690億円 -2543億円 1兆4256億円 +3072億円
09月06日 4233億円 -706億円 1兆1184億円 -4548億円
08月30日 4940億円 -428億円 1兆5733億円 -313億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月02日 4521万株 +11万株 8億1034万株 -384万株
10月01日 4510万株 -43万株 8億1419万株 +1250万株
09月30日 4553万株 +136万株 8億0168万株 -3972万株
09月27日 4416万株 +179万株 8億4140万株 +1億1810万株
09月26日 4236万株 -78万株 7億2330万株 +9635万株
09月25日 4315万株 +559万株 6億2695万株 -5558万株
09月24日 3756万株 -187万株 6億8253万株 -1057万株
09月20日 3943万株 +435万株 6億9310万株 +1910万株
09月19日 3508万株 +344万株 6億7400万株 +1187万株
09月18日 3164万株 -25万株 6億6212万株 +4143万株
09月17日 3189万株 -2161万株 6億2069万株 -6026万株
09月13日 5350万株 -1億1836万株 5億6042万株 -4643万株
09月12日 1億7186万株 -4137万株 6億0686万株 +1億5176万株
09月11日 2億1324万株 +3705万株 4億5510万株 +3553万株
09月10日 1億7618万株 +694万株 4億1956万株 +1241万株
09月09日 1億6923万株 +3502万株 4億0715万株 -1126万株
株探ニュース