【MT4 バックテスト 全ティック】標準テスターと実ティックの違いを解説するTick Data Suite完全ガイドを公開
■MT4で「全ティック」を選んだだけで、検証を終えていないか
MT4のストラテジーテスターでは、バックテストモデルとして「全ティック」を選択できます。
最も細かな価格変動を使う設定に見えることから、
「全ティックなら実際の市場を再現できている」
「最も正確なモデルを選んだので、結果を信用できる」
「バックテストで利益が出たため、リアル口座でも再現できる」
と判断しているトレーダーも少なくありません。
しかし、MT4標準テスターの「全ティック」が、実際の市場で記録されたすべてのティックを使用しているとは限りません。
十分な実ティックデータが存在しない場合、MT4は保存されている時間足データをもとに、ローソク足内部の値動きを疑似的に生成することがあります。
画面上では同じ「全ティック」と表示されていても、実際に記録された価格変動を利用したテストと、ローソク足から生成された疑似ティックによるテストでは、検証の意味が異なります。
株式会社PhoenixConnectは、この違いを理解しないままEAを評価することが、バックテストと実運用の乖離につながる可能性があると考え、実ティック検証の具体的な手順を公開しました。
■同じローソク足でも、価格が動いた順番によって損益は変わる
1本のローソク足には、通常、次の4つの価格が記録されます。
・始値
・高値
・安値
・終値
しかし、この4つの価格だけでは、ローソク足の内部で価格がどの順番に動いたかまでは分かりません。
始値から高値へ上昇した後に安値へ下落したのか。
始値から先に安値へ下落し、その後に高値まで反発したのか。
高値と安値の間を何度も往復したのか。
最終的なローソク足の形が同じでも、EAの取引結果は変わる可能性があります。
例えば、買いポジションを保有し、同じローソク足の中に利益確定価格と損切り価格の両方が含まれていたとします。
利益確定へ先に到達すれば利益です。
損切りへ先に到達すれば損失です。
疑似ティックで価格の到達順序が実際とは異なれば、バックテスト上の勝ち取引が、実ティックでは負け取引になる可能性があります。
反対の結果になる場合もあります。
■全ティックの違いが大きく表れやすいEA
実ティックと疑似ティックの差は、すべてのEAで同じように表れるわけではありません。
日足や4時間足を使用し、広い損切り幅で長期間ポジションを保有するEAでは、細かなティックの違いによる影響が比較的小さい場合があります。
一方、次のようなEAは注意が必要です。
・1分足や5分足で取引するEA
・スキャルピングEA
・狭い損切り幅を使うEA
・小さな利益を積み上げるEA
・トレーリングストップを使うEA
・建値移動を行うEA
・指値、逆指値を多用するEA
・同一バー内で複数の判定を行うEA
