すでにほとんどの投資家が、シストレに足を踏み入れている。

FX(外国為替証拠金取引)の舞台となる為替市場は24時間稼働している。日中忙しいサラリーマンなどにとっては、パソコンが勝手に売買してくれるシステムトレード(シストレ)は夢の取引だ。株式投資家にはなじみの深い若林史江さんが、FXのシストレにチャレンジ!


若林●こんにちは。今日は三空さんにFXのシストレを習いにきました。よろしくお願いします。

三空●こちらこそ、よろしくお願いします。さっそくだけど、若林さんはシストレの経験はありますか?

若林●まったくありません。「プログラムを組む」なんて言われると、頭が???〞って感じになってしまいます。

三空●確かにハードルは高いですよね。でも、FXのトレード経験はかなりあるんじゃないですか?

若林●はい。毎日のようにやってますから。

三空●テクニカル分析も当然使ってますよね。

若林●もちろんです。移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表などを中心に見ています。

三空●なるほど。じゃあ、すでにシストレには足を踏み入れているわけですね。

若林●どういうことですか?

三空●システムを組んで、完全に自動売買を行なうことがシストレのすべてと思っている人が多いけど、実はそうじゃないんですよ。

若林●違うんですか?

三空●システムトレードには、5種類のタイプがあって、第1段階は「自分なりの売買ルールを決めること」から始まります。つまり、テクニカル分析を使って、エントリーや利益確定、ロスカットの水準などを決めているのなら、それは立派なシストレ。確かに究極のシストレは、プログラムを組んで完全自動売買することなんですけどね。

若林●そうなんですね。

三空●プログラムを組むのだって、本当はそんなに難しくない。本を1冊読めば、誰にでもできるはずなんです。

若林●そこまでは自信がありません。簡単にできる方法はないですか?

三空●シストレを提供しているFX会社の中には、数種類のプログラムを提供していて、その中から選ぶというものもあります。なかにはマウス操作だけでシステムを組むことができるFX会社もある。バックテストだって、簡単にできますよ。

若林●マウス操作だけなら私にもできそう。システムを組む際の注意点はありますか?

三空●まずは自分のストラテジー(戦略)が過去の相場で見て、通用しているかどうかのバックテストは必須です。それから、最低でも2つ以上のストラテジーは用意したい。

若林●トレンド相場とレンジ相場用ですね。

三空●その通り。あとは時間軸によっても使い分けたい。たとえば、日本時間の昼間のようにドル/円が動かない時間帯なら逆張り用、夕方から夜中のユーロ/ドルが動く時間帯には順張り用とかね。

若林●米国雇用統計などの指標発表時はどうします?

三空●基本的にはテクニカル無視の動きになりやすいから、自動売買は避けたいですね。

若林●なるほど。では、シストレに向いている通貨ペアなんてありますか?

三空●基本的には、ユーロ/ドルやドル/円などの流動性が高い通貨ペアがいいかな。ユーロ/円の参加者は全体の3%といわれているほど少なく、この通貨ペアが主導して相場を動かすことは基本的にはないですからね。

若林●私はユーロ/ドルでストラテジーを組んでみようかな。ドル/円は最近あまり動かないし……。でも、どうしてドル/円は動かないんですかねぇ。

三空●QE3(量的緩和第3弾)などもあって、米国はファンダメンタルズ的にはドル安、でも極端に安くなると、今度は日本の為替介入の警戒感が台頭してくる。そのような相場状況が続いているからでしょうね。

若林●あと注意点はありませんか?