写真提供:マイナビニュース

写真拡大

NTTデータとエックスネット(XNET)は6月15日、銀行が保有するファンド(投資信託)に関するバーゼル規制に対応するレポート作成支援サービスである「Fund Look-through Master (ファンド・ルックスルー・マスター、FLM)」を、10月1日からアセットマネジメント(AM)企業に向けて提供開始すると発表した。銀行などの機関投資家に向けても同サービスの提供を進め、3年間で10社以上の受注実績を目指す。

バーゼル規制とは、各国の銀行に対する国際規制のフレームワーク。新サービスは、2015年10月から機関投資家1社へ試験的に提供・運用を開始しているサービス(BPO)から知見を得て、これをシステム化することで共通利用型サービスとして本格稼働するもので、バーゼル銀行監督委員会および金融庁の告示に準拠したバーゼル規制対応レポートの作成を支援するサービスとなる。

レポートに記載すべき自己資本比率計算の前提となる数値・情報(保有ファンドに関する構成銘柄や発行体など)の計測からレポート作成までの全工程、または一部を代行する。これにより、アセットマネジメント企業では品質の高いレポートを短期間で銀行に提供可能なほか、人材・経営資源の本業回帰、収益部門へのあるべきリソース配置を実現するとしている。

同サービスにおいて、NTTデータはレポート作成業務/データ調査業務、ヘルプデスク運営、規制モニタリング、センター運営/アプリケーション保守を、XNETは国内の有価証券属性情報の提供及び国内の有価証券に対するエクスポージャー区分付与を担当する。

同サービス拡充の第1ステップとして、信用リスク・アセット計算において標準的手法を採用する銀行向けファンドのレポート作成サービスを10月から提供開始する。その後、第2ステップとして、レポート帳表の業界標準化(フォーマット統一)、内部格付手法の銀行向けレポート作成など、2017年以降にサービスを拡張していく予定だ。

既存のファンド計理システムでの管理対象外となっている外国籍ファンドについても、ファンド・アドミニストレーター(カストディアン、トラスティー)から直接構成銘柄情報を受領できるインフラ構築を2017年度内の予定で検討している。

また、既存の銀行向け信用リスク・アセット計算システム(NTTデータ「Basel Master」など)や市場リスクALM(Asset-Liability Management)システム(「Banking Analyze Master」など)、市場取引管理システム(NTTデータグループ「Preludeクラウド」など)とのインタフェースを整備する。

これにより、ファンドの構成銘柄データを直接銀行のリスク(信用・市場)計測システムに投入可能とするため、データ・フォーマットの標準化やフォーマット変換機能を提供し、銀行の業務システムへのエントリー作業の効率化を目指している。

(山本善之介)